Correlação de commodities forex

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Relações entre correlações Forex e commodities.

As correlações entre commodities e pares de moedas mais comercializados do mundo são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo.

Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de Forex quiserem lucrar com elas, é importante ter um "comércio de correlação" adequadamente. Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo.

Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações de moeda e commodities.

Nem todas as correlações de moeda / commodity valem a pena negociar. Os comerciantes precisam levar em conta comissões e spreads, taxas adicionais, liquidez e também acesso a informações. As moedas e commodities que são fortemente negociadas serão mais fáceis de encontrar informações sobre, terão spreads e liquidez menores que provavelmente serão adequados.

O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do maior efeito que o petróleo tem no Canadá e no Japão, o CAD / JPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo.

Este par pode ser monitorado, bem como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o petróleo custa em dólares americanos em toda a maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser visto dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo.

A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é.

Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro.

As relações monetárias podem mudar ao longo do tempo. Outros relacionamentos de commodities em moeda podem ser encontrados procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria.

Ao saber quais moedas e commodities têm relacionamentos fortes, os comerciantes precisam decidir qual par de moedas negociáveis ​​eles farão seus negócios, ou se eles negociarem a mercadoria e a moeda. Isso dependerá de vários fatores, incluindo taxas e a capacidade do comerciante de acessar um determinado mercado. Os gráficos mostram que a mercadoria é muitas vezes a mais volátil dos instrumentos.

Se acessível, um comerciante pode negociar o par de mercadorias e de moedas de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs).

As correlações entre moedas e commodities não são uma ciência exata. Muitas vezes, as correlações quebram e podem até reverter por longos períodos. Os comerciantes devem permanecer vigilantes no monitoramento de correlações para oportunidades. Os indicadores de correlação ou os gráficos de monitoramento são duas maneiras de completar esta tarefa. Após divergências, esperar que a mercadoria e a moeda se alinhem nas suas respectivas tendências podem ser um sinal poderoso - ainda assim os comerciantes devem aceitar que as divergências podem durar muito tempo.

Os relacionamentos podem mudar ao longo do tempo à medida que os países alteram as exportações ou as importações, o que afetará as correlações. Também é importante que os comerciantes determinem como eles farão negócios, seja na moeda, na mercadoria ou em ambos.

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Como negociar correlações de moeda e commodities.

As correlações entre commodities e pares de moedas mais comercializados do mundo são comuns. Por exemplo, o dólar canadense (CAD) está correlacionado com os preços do petróleo devido à exportação, enquanto o Japão é suscetível aos preços do petróleo porque importa a maior parte do seu petróleo. Da mesma forma, a Austrália (AUD) e a Nova Zelândia (NZD) têm uma estreita relação com os preços do ouro e os preços do petróleo. Embora as correlações (positivas ou negativas) possam ser significativas, se os comerciantes de forex quiserem lucrar com elas, é importante temporariamente um "comércio de correlação". Haverá momentos em que um relacionamento se rompe, e esses tempos podem ser muito onerosos para um comerciante que não entende o que está ocorrendo. Estar ciente de uma correlação, monitorá-lo e cronometrar é crucial para negociação bem-sucedida com base na análise inter-mercado fornecida pela análise de relações de moeda e commodities.

Decidiu quais Moedas e Relações de Mercadorias ao Comércio.

O Canadá é um importante exportador de petróleo e, portanto, sua economia é afetada pelo preço do petróleo e pela quantidade que pode exportar. O Japão é um importante importador de petróleo e, portanto, o preço do petróleo e o valor que deve importar afetam a economia japonesa. Por causa do maior efeito que o petróleo tem no Canadá e no Japão, o CAD / JPY se correlaciona positivamente com os preços do petróleo. Este par pode ser monitorado, bem como o USD / CAD. A desvantagem é que o CAD / JPY geralmente tem uma maior propagação e é menos líquido do que o USD / CAD. Como o petróleo custa em dólares americanos em toda a maior parte do mundo, o dólar flutuante afeta os preços do petróleo (e vice-versa). Portanto, o USD / CAD também pode ser visto dado que os dois países são grandes importadores e exportadores de petróleo.

A Figura 1 mostra que há momentos em que o par de moedas e o óleo divergiram. Os preços do petróleo são ajustados. A Figura 2 usa preços de petróleo não ajustados e, até 2018, uma forte correlação pode ser vista mostrando que é importante monitorar a correlação em tempo real com os dados comerciais atuais.

A Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo. Como resultado, sua economia é impactada pelo preço do ouro e quanto pode exportar. A Nova Zelândia é um importante parceiro comercial com a Austrália e, portanto, é altamente suscetível a flutuações na economia australiana. Isso significa que a Nova Zelândia também é altamente afetada pela relação da Austrália com o ouro. Em 2008, a Austrália foi o quarto maior produtor de ouro do mundo. Em 2009, os EUA foram o terceiro maior comprador de ouro. Portanto, o AUD / USD e NZD / USD são adequados para negociação em relação aos preços do ouro.

Enquanto a Austrália estava entre os exportadores de petróleo de menor volume em 2009, ao longo de 2018, o AUD / USD também estava positivamente correlacionado com os preços do petróleo e, em setembro, divergiu.

As relações monetárias podem mudar ao longo do tempo. Outros relacionamentos de commodities em moeda podem ser encontrados procurando por grandes produtores de qualquer exportação, bem como os principais importadores da mesma commodity. A taxa de câmbio entre o exportador e o importador vale a pena procurar uma correlação com a mercadoria.

Decidir qual instrumento comercializar.

Se acessível, um comerciante pode negociar o par de mercadorias e de moedas de uma conta devido ao uso generalizado de contratos de commodities para diferenças (CFDs). (Veja como investir em produtos básicos para mais informações sobre este tópico)

Monitorando a correlação para "Rachaduras"

Um par de commodities e moeda que está altamente correlacionado positivamente um ano, pode divergir e se correlacionar negativamente no próximo. Os comerciantes que se arriscam em negociação de correlação devem estar cientes de quando uma correlação é forte e quando está mudando.

As correlações de monitoramento podem ser feitas com bastante facilidade com plataformas de negociação modernas. Um indicador de correlação pode ser usado para mostrar a correlação em tempo real entre uma commodity e um par de moedas em um determinado período. Um comerciante pode querer capturar pequenas divergências, enquanto os dois instrumentos permanecem altamente correlacionados em geral. Quando a divergência continua e a correlação enfraquece, um comerciante precisa retroceder e entender que esta correlação pode estar em um período de deterioração; é hora de passar para a margem ou tomar uma abordagem comercial diferente para acomodar o mercado em mudança.

A Figura 5 mostra o CAD / JPY semanal, bem como o indicador de correlação (15 períodos) comparando-os aos futuros do petróleo. Muitas vezes, o indicador mostra uma forte correlação na área de 0,80, mas há momentos em que a correlação cai. Quando o indicador cai abaixo de um determinado limite (por exemplo, 0,50), a correlação não é forte e o comerciante pode aguardar que a moeda e commodity restabeleçam a forte correlação. As divergências podem ser usadas para sinais comerciais, mas deve notar-se que as divergências podem durar por longos períodos de tempo.

O indicador de correlação pode ser ajustado para o período em que um comerciante está negociando. Um período de cálculo mais longo suavizará os resultados e é melhor para os comerciantes de longo prazo. O abrandamento do período de cálculo tornará o indicador mais rápido, mas também pode fornecer sinais de curto prazo e permitir a negociação de correlação em intervalos de tempo menores. (Para obter informações adicionais, consulte Divergência: o comércio mais lucrativo.)

Timing the Currency / Commodity Trade.

A moeda e a commodity estão atualmente correlacionadas? Que tal ao longo do tempo? Um recurso parece liderar o outro? O preço é divergente? É uma classe de ativos que produz altos maiores, por exemplo, enquanto a outra classe de ativos não consegue fazer elevações mais elevadas? Se for esse o caso, espere que os dois comecem a se mover novamente novamente.

Use uma ferramenta de confirmação de tendências. Se ocorrerem divergências, aguarde a surgir uma tendência (ou reversão), onde a tendência da moeda e das commodities em sua forma correlacionada apropriada.

Ao monitorar correlações, várias negociações poderiam ter sido confirmadas nos mercados de USD / CAD e de petróleo ao longo do período de tempo mostrado na Figura 6. Embora se pudesse trocar os pares durante os tempos correlacionados, esse período de tempo específico teve várias divergências. À medida que a moeda e a mercadoria se realignavam, desenvolveram-se grandes tendências. Ao assistir a interrupções nas linhas de tendência tanto na commodity como na moeda, ou esperando que uma classe de ativos adira à tendência de correlação da outra classe de ativos (marcada por setas azuis), várias grandes tendências poderiam ter sido capturadas. Isso é semelhante à observação de divergências no indicador de correlação e, em seguida, tomar um comércio em uma direção de tendência como o realign da mercadoria e da moeda. A mercadoria, a moeda ou os dois poderiam ser negociados.

The Bottom Line on Trading Currency e Correlações de mercadorias.

Correlações de moeda-moeda que você deve saber.

As commodities mais liquidas e negociadas no mundo são sem dúvida petróleo e ouro.

Dada a grande importância que o ouro e o petróleo desempenham à escala global, essas duas commodities exibem uma forte ligação com certas moedas. Especificamente, alguns dos países que são exportadores agressivos ou grandes importadores de bens físicos, bem como países com grandes minas ou poços de petróleo terão suas moedas fortemente influenciadas pelas flutuações nos mercados de commodities.

O petróleo e o ouro podem ser facilmente associados a muitos países do mundo, no entanto, neste artigo, nos centraremos em duas grandes taxas de câmbio - o iene japonês e o dólar australiano.

As razões pelas quais essas duas moedas foram selecionadas são diretas: o Japão é um exportador agressivo e sua taxa de produção industrial está entre as mais altas do mundo. A Austrália tem minas muito grandes e exporta metais brutos e minerais em todo o mundo.

CORRELAÇÕES CRUDAS DE PETRÓLEO.

A primeira classe de ativos que examinaremos é o petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI). A Figura 1 traça a correlação entre os futuros do WTI, do iene japonês e do dólar australiano.

A análise de correlação mostra que os preços de futuros da WTI tendem a estar mais correlacionados com as flutuações do dólar australiano do que com as ocorridas pelo iene japonês.

Especificamente, a relação WTI / Dólar australiano é de cerca de +0,23, enquanto a relação WTI / iene geralmente é negativa -0,17.

Isso significa que os futuros WTI tendem a se mover mais como o dólar australiano, mas suas flutuações são quase opostas às oscilações no iene japonês. Isso faz sentido porque a moeda asiática é freqüentemente usada como uma ferramenta de hedge pelos jogadores do mercado, que, consequentemente, comprarão ienes quando o WTI cair.

CORRELAÇÕES DO MERCADO DE OURO.

Vamos agora dar uma olhada nos preços do ouro e ver como sua relação com diferentes moedas se comporta.

Os preços do ouro têm uma conexão mais estável e sólida com ienes japoneses e dólares australianos do que o WTI. Na verdade, a correlação média é de +0,35 com o iene e +0,51 com o dólar australiano. Os preços do ouro estão tão ligados aos dólares australianos porque a Austrália é um dos maiores produtores de ouro do mundo, portanto, qualquer alteração considerável no preço desta commodity influenciará fortemente a oscilação de sua moeda.

Por outro lado, o relacionamento bastante bom com o iene japonês é uma conseqüência do fato de que o ouro é freqüentemente usado como uma ferramenta de hedge (assim como a moeda asiática), portanto, seu desvio padrão e covariância vão se mover simetricamente.

CINCO TAKEAWAYS CHAVE.

Existem algumas boas descobertas em nossa pesquisa que podem ser usadas na prática por todos os comerciantes e players do mercado. Aqui está um resumo (não é preciso dizer que os seguidores não devem ser recomendações comerciais, mas apenas um guia geral):

1) Os futuros do iene japonês são uma boa ferramenta de hedge para manter quando os futuros do petróleo WTI estão caindo.

2) O dólar australiano tende a se mover junto com os preços do petróleo para que ele possa ser usado como um indicador para verificar a força da tendência de preços.

3) Os preços do ouro estão bem correlacionados com os dólares australianos, portanto, eles tendem a se mover e flutuar da mesma maneira.

4) Os dólares australianos são um indicador extremamente bom para a tendência de preços no mercado de ouro e vice-versa.

5) Os futuros do iene japonês tendem a ter uma relação positiva com os preços do ouro porque essas duas classes de ativos são usadas como ferramenta de hedge para reduzir o risco da carteira.

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VitoTuritto.

Vito Turitto é um comerciante profissional de volatilidade cujo foco está em opções de energia. Vito iniciou sua carreira comercial nas opções de negociação da City of London sobre o petróleo bruto e, em menor medida, as opções de ouro e suas estratégias neutras de mercado estão centradas na arbitragem de volatilidade. A Vito é a fundadora da empresa de análise comercial e de mercado HyperVolatility e está interessada em modelos de volatilidade, econometria financeira e financiamento quantitativo. Vito Turitto é licenciado em Relações Econômicas Internacionais pela Universidade de Roma "La Sapienza" e recebeu seu Mestrado em Finanças e Investimentos Internacionais em Londres depois de concluir uma dissertação sobre a volatilidade de previsão no mercado de petróleo bruto americano por meio de modelos de volatilidade estocástica.

Correlação Forex.

As tabelas a seguir representam a correlação entre as diversas paridades do mercado cambial.

O coeficiente de correlação destaca a semelhança dos movimentos entre duas paridades.

Se a correlação for alta (acima de 80) e positiva, as moedas movem-se da mesma maneira. Se a correlação for alta (acima de 80) e negativa, as moedas se movem da maneira oposta. Se a correlação for baixa (abaixo de 60), as moedas não se movem da mesma maneira.

Por hora.

Diariamente.

Por hora.

Diariamente.

A correlação das moedas permite uma melhor avaliação do risco de uma combinação de posições. Correlação mede o relacionamento existente entre dois pares de moedas. Por exemplo, ele nos permite saber se dois pares de moedas vão se mover de forma semelhante ou não.

Duas moedas correlacionadas terão um coeficiente próximo de 100 se elas se moverem na mesma direção e de -100 se elas se moverem em direções opostas. Uma correlação próxima a 0 mostra que os movimentos nos dois pares de moedas não estão relacionados.

Como é calculado?

O cálculo da correlação neste site usa a fórmula padrão conhecida como "Coeficiente de correlação de Pearson". O comprimento da série é dado pelo "Período Num" & quot; campo. Para mais informações sobre o cálculo, você pode visitar a página da Wikipedia: en. wikipedia / wiki / Correlation_and_dependence.

Como os dados são utilizados?

Gestão de riscos.

Pode ser importante saber se as posições abertas em uma carteira estão correlacionadas. Se você tem negociações abertas em três pares de moedas que estão fortemente correlacionadas (por exemplo, EURUSD, USDCHF e USDNOK), você deve antecipar o fato de que, se uma das posições atingir sua perda de parada, então as outras duas provavelmente também serão posições deficitárias. Neste caso, é importante ajustar o tamanho das posições para evitar uma perda séria.

Modificação do mercado.

Uma modificação da correlação, principalmente a longo prazo, pode demonstrar que o mercado está passando por uma mudança. Por exemplo, se EURUSD e GBPUSD estiverem fortemente correlacionados por vários meses e depois des-correlatos, isso pode ser um sinal de que o sentimento do mercado em relação ao EUR e / ou GBP está em processo de mudança; pode-se ver o início ou fim de uma tendência em uma das duas moedas.

Ferramentas de negociação.

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Commodities / Forex Correlation Analysis.

Em termos forex, fornecemos resultados analíticos diários em relação aos dados do mercado. Como você pode ver acima, a tabela mostra o desempenho de correlação entre os instrumentos e commodities forex. Como podemos ver, há uma forte correlação negativa entre o par USDCAD eo petróleo bruto, o que significa que, quando esta commodity eleva seu preço, o par forex USDCAD cai. Esta é uma informação útil para comerciantes em todo o mundo. Visite o forextatistics para baixar o documento excel.

Ao bater palmas mais ou menos, você pode nos indicar quais são as histórias que realmente se destacam.